Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2020-04-03
Valfri för: F5, F5-fm, I5-fir, Pi5
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska
Multivariata extremvärden förekommer inom bl.a. ekonomi, säkerhets- och tillförlighetsteknik, försäkringsmatematik, hydrologi, meteorologi, miljövetenskap och oceanografi. De uppvisar ofta besvärliga beroenden mellan flera variabler, t.ex. mellan vindriktning och -styrka, våghöjd och havsströmmar. Detta kräver speciella metoder som bl.a. kan användas för att analysera trender, beräkna översvämningsrisker och modellera stormskador, korrosionshastighet eller finansiella risker. Klimat- och miljöförändringar och en alltmer komplicerad finansmarknad ställer nya krav på fördjupade kunskaper inom dessa områden. Denna kurs är en fortsättning på FMSN55 Statistisk modellering av extremvärden, och lär ut metoder för analys av multivariata och spatiala extremvärden.
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten
Svag konvergens för normaliserade extremvärden av stokastiska vektorer, olika karakteriseringar av multivariata extremvärdesfördelningar, "peaks over threshold"-modellen i multivariata fallet, olika definitioner av multivariata generaliserade Pareto-fördelningar, statistisk inferens för multivariata extremvärden, parametriska och semi-parametriska metoder för multivariata extremvärden, användning av kopula i modellering av extremvärden, punktprocess-karakterisering av extremvärden, prediktion av extremvärden, exempel på tillämpningar av teorin, bland annat i skattning av "operational risk", klimatförändringar och vindförsäkringar.
Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0218. Benämning: Laborationsdel 1.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorlaboration 1 med inlämningsuppgift.
Kod: 0318. Benämning: Laborationsdel 2.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorlaboration 2 och 3 med inlämningsuppgifter
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MASM23
Kursansvarig: Docent Nader Tajvidi, nader@maths.lth.se
Studierektor: Johan Lindström, studierektor@matstat.lu.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fmsn15/
Övrig information: Kursen ges även på naturvetenskaplig fakultet med kurskoden MASM23.