Kursplan för kalenderåret 2006
KOMPLEX EKONOMIFMF170
Complex Economy

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3, I4XIE, Pi4. Kursansvarig: Professor Thomas Guhr, thomas.guhr@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande analys och linjär algebra. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges på engelska. Kursen ges preliminärt vartannat år (HT 2007, HT 2009, etc.). Hemsida: http://www.matfys.lth.se/complexeconomy.html.

Mål
Varför anställer banker och konsultfirmor ett allt större antal fysiker? - Därför att metoder från statistisk fysik har blivit mer och mer viktiga inom ekonomin. Denna kurs är en introduktion till detta snabbt växande område där metoder och modeller hämtade från fysiken presenteras. Stor vikt kommer att läggas på förståelse av begreppens och idéernas universalitet. Man får se hur nyttiga den statistiska fysikens (samt kaosteorins) metoder är i ekonomin.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall studenten ha

Innehåll
Några inledande kommentarer om statistisk fysik

Grundläggande begrepp och mekanismer inom ekonomi och kapitalmarknader: arbritage, aktier, finansderivat, optioner, portfölj och riskhantering.

Stokastiska modeller för aktiemarknaden: Grupper av Brownsk rörelse, stokastiska processer, fördelningar, gränsvärdessatser och fysikalisk tolkning.

Black och Scholes teori för optioner: Diffusionsekvationer, Itos lemma, riskhantering

Korrelationer mellan aktier: riskhantering, brus, slumpmatriser och formell likhet med kvantkaos.

Kontroversiella teorier: Är det möjligt att förutsäga börskrascher? Finns det likheter mellan börskrascher och jordbävningar?

Litteratur
Guhr, T: Econophysics, Kompendium, Lund 2002.