Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-14
Valfri för: F4, F4-fm, I4, I4-fir, M4, Pi4-fm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska
Kursens syfte är att ge studenterna förståelse för och förmåga att arbeta med kunskaper om grundläggande metoder för riskhantering.
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten
utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.
Kursen behandlar tre huvudsakliga områden: portföljvalsteori, mätning och hantering av kreditrisk och mätning och hantering av finansiell risk.
• MV-optimering med olika begränsningar.
• Stokastisk dominans av första, andra och tredje ordningen.
• Kreditrisk: mätning och kontroll.
• Basel II: regler och implikationer.
• VaR (Value-at-Risk) och CVaR/ETL (Conditional Value-at-Risk/Expected Tail Loss).
• Analytiska och simuleringsbaserade tekniker för beräkning av VaR och ETL för olika portföljer med och utan derivat.
Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Studenterna bedöms i en skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer förekommer också.
Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.
Kursen överlappar följande kurser: NEKM41, NEKN83
Kursansvarig: Birger Nilsson, birger.nilsson@nek.lu.se
Hemsida: http://www.nek.lu.se
Övrig information: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN83. Tentamenstid meddelas av kursläraren.