Kursplan för

Finansiell statistik
Financial Statistics

FMS161, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: F5, F5-fm, I4, I5-fir, Pi4-fm
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen skall ses som den statistiska delen av ett kurspaket som även innehåller kurserna TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk och FMS170 Prissättning av derivattillgångar och skall ge verktyg för att från data konstruera modeller för riskvärdering och prissättning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar modellbygge och estimation i olinjära dynamiska stokastiska modeller för finansiella system. Modellerna kan ha kontinuerlig eller diskret tid och modellbygget avser såväl att bestämma modellernas struktur som att estimera eventuella parametrar. Vanliga modellklasser är t.ex. GARCH-modeller med diskret tid eller modeller baserade på stokastiska differentialekvationer med kontinuerlig tid. Deltagarna kommer också att möta statistiska metoder som Maximum Likelihood- och (generaliserade) momentmetoder för parameterestimation, kärnskattningsmetodik, olinjära filter för filtrering och prediktion samt partikelfiltermetodik.

Kursen diskuterar också prediktion, optimering och riskvärdering för system baserad på sådana beskrivningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig redovisning av ett större projekt samt obligatorisk närvaro på laborationerna. Projektbetyget utgör betyg på hela kursen.

Delmoment
Kod: 0102. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0202. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MIO140 Finansiell ekonomi och helst också någon/några av FMS051 Tidsserieanalys, TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk samt FMS170 Prissättning av derivattillgångar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAS229, MASM18

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor Anna Lindgren, studierektor@matstat.lu.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms161/
Övrig information: Kursen ges på naturvetenskaplig fakultet med koden MASM18.