Kursplan för

Värdering och hantering av finansiell risk
Financial Valuation and Risk Management

TEK180, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-fm, I4, I4-fir, M4, Pi4, Pi4-fm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna förståelse för och förmåga att arbeta med kunskaper om grundläggande metoder för riskhantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Kursinnehåll

Kursen behandlar tre huvudsakliga områden: portföljvalsteori, mätning och hantering av kreditrisk och mätning och hantering av finansiell risk.

• MV-optimering med olika begränsningar.

• Stokastisk dominans av första, andra och tredje ordningen.

• Kreditrisk: mätning och kontroll.

• Basel II: regler och implikationer.

• VaR (Value-at-Risk) och CVaR/ETL (Conditional Value-at-Risk/Expected Tail Loss).

• Analytiska och simuleringsbaserade tekniker för beräkning av VaR och ETL för olika portföljer med och utan derivat.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Studenterna bedöms i en skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer förekommer också.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.
Kursen överlappar följande kurser: NEKM41, NEKN83

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Birger Nilsson, birger.nilsson@nek.lu.se
Hemsida: http://www.nek.lu.se
Övrig information: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN83. Tentamenstid meddelas av kursläraren.