Kursplan för

Statistisk modellering av extremvärden
Statistical Modelling of Extreme Values

FMS155, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, F4, F4-fm, I4, I4-fir, Pi4, Pi4-fm, Pi4-mrk
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap i matematisk modellering av extrema händelser och diskuterar i detalj hur teorin kan tillämpas i praktiken. Olika tillvägagångssätt för modellering av extremvärden diskuteras och vägledning ges om hur modellerna kan anpassas till olika situationer i praktiken. Studenterna skall även lära sig om mer avancerade modeller för extremvärdesanalys, såsom extremvärden för icke-stationära processer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Extremvärdesteori handlar om extrema händelser orsakade av slumpen. Man gör matematiska modeller för extremvärden och utvecklar statistiska metoder för dem. Extrema värden är av intresse för bl.a. ekonomi, säkerhets- och tillförlitlighetsteknik, försäkringsmatematik, hydrologi, meteorologi, miljövetenskap och oceanografi och grenar av statistiken som sekvensanalys och robust statistik. Teorin används t.ex. för dimensionering av vallar mot havet, konstruktion av oljeplattformar och beräkning av premier för återförsäkring av stormskador. Ofta kan extrema värden leda till mycket stora konsekvenser, både ekonomiskt och i förlust av liv och egendom. Samtidigt är erfarenheten av verkligt extrema händelser alltid mycket liten. Extremvärdesstatistiken tvingas därför till svåra och osäkra extrapolationer, men är ändå nödvändig för att utnyttja tillgänglig erfarenhet för att lösa viktiga problem.

Kursen kommer att

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska laborationer.

Delmoment
Kod: 0103. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0203. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Sannolikhetsteori motsvarande FMSF05.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAS231, MASM15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Docent Nader Tajvidi, nader@maths.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms155/
Övrig information: Kursen ingår även på naturvetenskaplig fakultet med koden MASM15.