Kursplan för

Empirisk finansiell ekonomi
Economics, Empirical Finance

TEK110, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: F5, F5-fm, I4, I4-fir, Pi4, Pi4-fm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla studenternas förståelse för empiriska modeller i finansiell ekonomi och deras förmåga att tillämpa ekonometriska metoder för att testa modellerna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga att identifiera intressanta verkliga problem som är relaterade till finansiell ekonomi och att införliva adekvata metoder och teorier i analysen av dessa problem

Kursinnehåll

Kursen syftar till att fördjupa studenternas förståelse av ekonometriska metoder som används för att testa teoretiska modeller för prissättning av finansiella tillgångar. Kursen inleds med en genomgång av ekonometriska estimeringsmetoder som minsta kvadrat-metoden, Maximum Likelihood och GMM. Därefter behandlas teoretiska grundmodeller inom finansiell ekonomi och hur ekonometriska metoder kan användas för att testa de teoretiska hypoteserna. Tyngdpunkten ligger på ”Mean Variance Portfolia Efficiency”, ”Capital Asset Pricing Model” och ”Multifactor Asset Pricing Model”. Kursen innehåller en mängd dataövningar som syftar till att ge god färdighetsträning i att analysera ekonometriska problem.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen består av ett antal obligatoriska datorövningar, en hemtentamen i form av en kort uppsats samt en skriftlig tentamen i slutet av kursen. Betyget baseras på den skriftliga tentamen och hemtentamen. Anmdra examinationsformer kan användas i begränsad omfattning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: ?
Kursen överlappar följande kurser: NEK722, NEKM26, NEKN82

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Hossein Asgharian, hossein.asgharian@nek.lu.se
Hemsida: http://www.nek.lu.se
Övrig information: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82. Tentamenstid meddelas av kursläraren.