Kursplan för

Komplex ekonomi
Complex Economy

FMF170, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-22

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Varför anställer banker och konsultfirmor ett allt större antal fysiker? - Därför att metoder från statistisk fysik har blivit mer och mer viktiga inom ekonomin. Denna kurs är en introduktion till detta snabbt växande område där metoder och modeller hämtade från fysiken presenteras. Stor vikt kommer att läggas på förståelse av begreppens och ideernas universalitet.

Kursen strävar efter att ge inblick i den generella nyttan som den statistiska fysikens (och kaosteorins) metoder har inom ekonomin, att ge förmåga för att kritiskt bedöma potential och limitering av vetenskaplig transfer och att ge intuition för den starka rollen som metoder kan spela i ett växande tvärvetenskaplig fält.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Några inledande kommentarer om statistisk fysik.

Grundläggande begrepp och mekanismer inom ekonomi och kapitalmarknader: arbritage, aktier, finansderivat, optioner, portfölj och riskhantering.

Stokastiska modeller för aktiemarknaden: Grupper av Brownsk rörelse, stokastiska processer, fördelningar, gränsvärdessatser och fysikalisk tolkning.

Black och Scholes teori för optioner: Diffusionsekvationer, Itos lemma, riskhantering.

Korrelationer mellan aktier: riskhantering, brus, slumpmatriser och formell likhet med kvantkaos.

Kontroversiella teorier: Är det möjligt att förutsäga börskrascher? Finns det likheter mellan börskrascher och jordbävningar?

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig tentamen där studenten individuellt besvarar frågor av beräkningskaraktär och också lite av redogörande karaktär. Betyg bestäms av tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande analys, linjär algebra och fouriertransformer.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Sven Åberg, sven.aberg@matfys.lth.se
Hemsida: http://www.matfys.lth.se/education/FMF170