Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: C3, D3, E3, F3, I3XTV, L3XTG, M3, Pi3. Kursansvarig: Professor Tobias Rydén, tobias@maths.lth.se, Matematisk statistik. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande matematisk statistik. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms180mas204/.

Mål
Kursen skall ge kunskaper om Markovprocesser och förmåga att använda dem för analys och modellering av slumpmässiga tidsförlopp. Tillämpningarna finns t.ex. inom kö-, betjänings- och lagersystem, bildbehandling, bioinformatik, ekonomi och tillförlitlighet.

Innehåll
Markovkedjor och Markovprocesser. Klassificering av tillstånd och kedjor. Stationära fördelningar och konvergens mot sådana. Absorberande tillstånd och absorptionstider. Intensitetsbegreppet, Poissonprocessen och spatiala Poissonprocesser. Dolda Markovkedjor. Framåt- och bakåtrekursionerna. Filtrering och utjämning. Likelihood och EM-algoritmen. Simulering. Inferens.

Litteratur
Rydén, T & Lindgren, G: Markovprocesser. Lund 2002.