Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I4IE. Kursansvarig: Professor David Edgerton. Prestationsbedömning: Undervisningen består av föreläsningar och lektioner. Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av delkursen. Ytterligare provtillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Obligatoriska övningsuppgifter kan förekomma inom kursen. Webbsida: http://www.nek.lu.se. Övrigt: För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen.

Mål
Målet med kursen är att ge förmåga att självständigt och kritiskt handskas med empiriskt material i ekonomiskt modellbyggande.

Innehåll
Kursen ger den basen som behövs för att empiriskt analysera ekonomiska data. Moderna ekonometriska tekniker behandlas, samtidigt som stor vikt läggs på grundläggande ekonometriskt tänkande. Teorimoment varvas med tillämpningar i form av datorövningar.
Teorimoment
- Analys av den linjära regressionsmodellen särskilt minsta kvadratmetoden och hypotesprövning.
- Diagnostisk testing. Modelleringsstrategier när grundläggande antaganden måste förkastas.
- Skattning av mer komplicerade modeller med generaliserade minsta kvadratmetoden, maximum likelihood metoden samt instrument variabler. Prövning av icke linjära hypoteser.
- Dynamiska tidsseriemodeller samt icke stationära variabler.
- Tvärsnittsmodeller med diskreta och trunkerade beroende variabler.
Ett antal datorövningar ingår i kursen. Dessa omfattar delar av samtliga teorimoment redovisade ovan. Deltagande i datorövningar samt inlämnande av övningsresultat är obligatoriska.

Litteratur
M. Verbeek, "A Guide to Modern Econometrics", Wiley & Sons, Chichester (2000), Recommended: P. Kennedy, "A Guide to Econometrics, 4th Edition", MIT Press, Cambridge (1998)