Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I3MM. Valfri för: D3, E3, F3, L3, M4, W4. Kursansvarig: Prof Georg Lindgren, georg@maths.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Matematisk statistik, grundkurs inom något civilingenjörsprogram. Prestationsbedömning: Skriftligt prov och godkända laborationer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fmsxxx.

Mål
Kursen ska ge kunskaper om stokastiska processer och förmåga att använda dem för analys och modellering av slumpmässiga tidsförlopp och spatial variation. Tillämpningarna finns främst inom signal- och bildbehandling, reglerteknik och tillförlitlighetsteknik.

Innehåll
Stationära processer, kovarians, korrelation och korskorrelation. Normalprocesser, vitt brus, Wienerprocessen. AR- och MA-processer. Effektspektrum, fas- och amplitudspektrum. Gaussiska fält i tid och rum. Stokastiska processer i linjära filter. Waveletfilter med stokastiska element. Inferens i stokastiska processer: Grunderna för signalanalys, skattning av korrelationsfunktion och effektspektrum. Tillämpningar på simulering, filtrering och frekvensanalys.

Litteratur
Lindgren, G. & Rootzén, H.: Stationära stokastiska processer, Lund 2003. Ny omarbetad upplaga.