Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2023-04-14
Valfri för: F4, F4-fm, I4-fir, Pi4-fm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska
Kursens syfte är att ge studenterna förståelse för och förmåga att arbeta med kunskaper om grundläggande metoder för riskhantering.
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten
Studenten ska förstå:
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten
Studenten ska ha förmåga att självständigt tillämpa sina kunskaper på verkliga problem. Mer specifikt ska studenten kunna:
Studenten skall också ha tillräckliga färdigheter för att självständigt skriva ett arbete på magisternivån.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten
Studenten ska ha:
Kursens målsättning är att ge studenterna en förståelse för och praktisk kunskap om fundamentala metoder inom finansiell riskhantering. I kursen behandlas huvudsakligen två delområden: att kvantifiera och hantera marknadsrisk samt att kvantifiera och hantera kreditrisk. Kursen inleds med en översikt av riskhantering i allmänhet med Basel-regleringen som en praktiskt förankrad bakgrund. Denna översikt följs av en diskussion om olika riskmåtts teoretiska egenskaper, speciellt behandlas VaR (Value-at-Risk), ES (Expected shortfall) och systemrisk. Kursen fortsätter med mer praktiskt orienterade aspekter, särskilt den faktiska implementeringen av metoder för att mäta VaR, ES och systemrisk. Detta följs av en allmän diskussion av kreditrisk och i praktiken använda modeller för att mäta kreditrisk.
Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av inlämningsuppgifter i grupp och en skriftlig tentamen som äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare provtillfälle anordnas i nära anslutning härtill.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: TEK180, NEKM41, NEKN83
Kursansvarig: Anders Vilhelmsson, anders.vilhelmsson@nek.lu.se
Hemsida: http://www.nek.lu.se
Övrig information: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN83. Tentamenstid meddelas av kursläraren.