Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2019-04-01
Valfri för: F5, F5-fm, I5-fir, Pi4-fm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska
Kursen skall ses som den statistiska delen av ett kurspaket som även innehåller kurserna TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk och FMS170 Prissättning av derivattillgångar och skall ge verktyg för att från data konstruera modeller för riskvärdering och prissättning.
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten
Kursen behandlar modellbygge och estimation i olinjära dynamiska stokastiska modeller för finansiella system. Modellerna kan ha kontinuerlig eller diskret tid och modellbygget avser såväl att bestämma modellernas struktur som att estimera eventuella parametrar. Vanliga modellklasser är t.ex. GARCH-modeller med diskret tid eller modeller baserade på stokastiska differentialekvationer med kontinuerlig tid. Deltagarna kommer också att möta statistiska metoder som Maximum Likelihood- och (generaliserade) momentmetoder för parameterestimation, kärnskattningsmetodik, olinjära filter för filtrering och prediktion samt partikelfiltermetodik.
Kursen diskuterar också prediktion, optimering och riskvärdering för system baserad på sådana beskrivningar.
Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig redovisning av ett större projekt samt obligatorisk närvaro på laborationerna.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projekt
Kod: 0217. Benämning: Laborationsdel 1.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorlaboration 1 och 2
Kod: 0317. Benämning: Laborationsdel 2.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorlaboration 3 och 4
Förutsatta förkunskaper: EXTF45 Finansiell ekonomi och helst också någon/några av FMSN45 Tidsserieanalys, TEK180/EXTQ35 Värdering och hantering av finansiell risk samt FMSN25 Prissättning av derivattillgångar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMS161, MASM18
Studierektor: Johan Lindström, studierektor@matstat.lu.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms161/
Övrig information: Bytt kurskod från FMS161. Kursen ges på naturvetenskaplig fakultet med koden MASM18.