Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KOMPLEX EKONOMIFMF170
Complex Economy

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: F4, F4fm, F4tf, I4, Pi4, Pi4fm. Kursansvarig: Professor Sven Åberg, sven.aberg@matfys.lth.se, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande analys, linjär algebra och fouriertransformer. Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig tentamen där studenten individuellt besvarar frågor av beräkningskaraktär och också lite av redogörande karaktär. Betyg bestäms av tentamen. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/complexeconomy.html.

Syfte
Varför anställer banker och konsultfirmor ett allt större antal fysiker? - Därför att metoder från statistisk fysik har blivit mer och mer viktiga inom ekonomin. Denna kurs är en introduktion till detta snabbt växande område där metoder och modeller hämtade från fysiken presenteras. Stor vikt kommer att läggas på förståelse av begreppens och ideernas universalitet.

Kursen strävar efter att ge inblick i den generella nyttan som den statistiska fysikens (och kaosteorins) metoder har inom ekonomin, att ge förmåga för att kritiskt bedöma potential och limitering av vetenskaplig transfer och att ge intuition för den starka rollen som metoder kan spela i ett växande tvärvetenskaplig fält.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Några inledande kommentarer om statistisk fysik.

Grundläggande begrepp och mekanismer inom ekonomi och kapitalmarknader: arbritage, aktier, finansderivat, optioner, portfölj och riskhantering.

Stokastiska modeller för aktiemarknaden: Grupper av Brownsk rörelse, stokastiska processer, fördelningar, gränsvärdessatser och fysikalisk tolkning.

Black och Scholes teori för optioner: Diffusionsekvationer, Itos lemma, riskhantering.

Korrelationer mellan aktier: riskhantering, brus, slumpmatriser och formell likhet med kvantkaos.

Kontroversiella teorier: Är det möjligt att förutsäga börskrascher? Finns det likheter mellan börskrascher och jordbävningar?

Litteratur
Guhr, T: Econophysics (kompendium), Lund 2005.